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BMO utilise la technologie de l'IA pour l'analyse des scénarios et l'établissement de la tarification des billets structurés des Marchés des capitaux

Communiqués 02 septembre 2021
Communiqués 02 septembre 2021

 

  • BMO collabore avec Riskfuel Analytics afin d'aider les clients à prendre plus rapidement de meilleures décisions d'investissement.

  • Un projet pilote couronné de succès a exploité l'apprentissage profond et les réseaux neuronaux rapides pour accélérer le processus d'évaluation et de tarification.

MONTRÉAL, le 2 sept. 2021 /CNW/ - BMO Groupe financier (TSX: BMO) (NYSE: BMO) et Riskfuel Analytics, une jeune entreprise de Toronto, ont annoncé aujourd'hui un partenariat visant à développer des modèles pour l'établissement de la tarification et l'analyse de scénarios de transactions de produits dérivés structurés. Cette annonce intervient après un projet pilote réussi au cours duquel des chercheurs quantitatifs des deux organisations ont mis au point une solution pour accélérer l'évaluation des billets remboursables par anticipation, qui présentaient auparavant des difficultés d'exécution importantes lorsque leur tarification était établie à l'aide de méthodes d'évaluation traditionnelles. 

« La tarification des billets structurés est traditionnellement établie à l'aide de techniques numériques lentes qui simulent un nombre extrêmement élevé d'états futurs possibles des marchés financiers, a expliqué Ryan Ferguson, fondateur et chef de la direction de Riskfuel. Riskfuel utilise l'apprentissage profond pour remplacer ces simulateurs lents par des réseaux neuronaux très rapides. Nous sommes ravis de travailler avec BMO pour réaliser des versions prêtes à la production de tels modèles. »

En tant qu'utilisateur précoce de cette technologie pour la tarification par les services de première ligne, le partenariat de BMO avec Risfuel Analytics ajoute ses antécédents à titre d'innovateur au sein des Marchés des capitaux en employant l'IA pour améliorer l'expérience client et l'efficience opérationnelle simultanément. La collaboration avec Riskfuel permettra de réduire le recours à des modèles financiers lents et coûteux pour calculer la tarification et les risques des produits structurés.

« Riskfuel a fourni une preuve de concept de pointe qui promet l'avancée la plus significative dans le domaine de la finance quantitative depuis une génération. L'élimination de l'obstacle du temps d'exécution ouvre la voie à d'importantes avancées en matière de précision et de réalisme des modèles de tarification des billets structurés », a déclaré Graham Wells, premier directeur général et chef, Actions, Modélisation quantitative, Ingénierie des Marchés mondiaux, BMO Groupe financier. 

« Les outils et le savoir-faire de pointe de Riskfuel nous aideront à élargir notre clientèle, à accroître les flux de transactions, à générer de nouvelles informations sur les risques et à améliorer la conception et la sélection des produits. Ce partenariat nous permet d'aider nos clients à mettre en œuvre des stratégies de couverture plus complexes et, grâce à l'accélération de la tarification et de l'analyse, les aide à prendre plus rapidement de meilleures décisions d'investissement », a ajouté Lucas Caliri, premier directeur général et chef, Solutions d'investissement multiactif, BMO Groupe financier.

BMO continue à prendre des mesures audacieuses pour mener à bien sa transformation numérique au premier plan, en innovant sans relâche dans l'ensemble de ses activités - de la conception des produits, des services et des plateformes, jusqu'à l'établissement d'une base agile évolutive dans toute la Banque pour développer des solutions qui répondent aux besoins des clients. Cela passe par l'accélération considérable du libre-service, la création d'expériences communes entre les circuits, l'élimination des processus manuels et une forte concentration sur la technologie dans tous nos secteurs d'activité, y compris BMO Marchés des capitaux. L'acquisition par BMO Marchés des capitaux en 2020 de Clearpool, une plateforme de négociation électronique basée à New York, a fait de BMO un chef de file de la négociation électronique.

À propos de Riskfuel
Riskfuel élabore des solutions d'IA pour accélérer les calculs d'évaluation et de sensibilité au risque. Fondée en 2019 par des experts des marchés des capitaux, l'entreprise fournit des solutions d'évaluation aux banques et aux compagnies d'assurance en Amérique du Nord et en Europe, avec des cas d'utilisation couvrant les analyses d'ajustement d'évaluation, des risques et des activités des services de première ligne. Pour en savoir plus sur Riskfuel, cliquez ici (en anglais seulement).

À propos de BMO Groupe financier
Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 971 milliards de dollars au 31 juillet 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Pour plus de renseignements: Requêtes médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, MarieCatherine.Noel@bmo.com, 514-877-8224

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